外汇交易中DTS系统的应用
2012-07-19 09:08:25 来源： 作者：
投资者在外汇交易中所使用的交易系统百花齐放，其中有简单的，也有复杂的，但投资者的目的只有一个——标出市场走向。基本上这些测市系统的成效也不错，但有一个严重问题，就是“滞后效应”。
虽然市场上，这些测市工具很多，但同时能标出具体入市价的就很少。我们就是看到以上情况，遂设计了DTS系统，希望能解决复杂多变的决策困难及能标出明确入市价以及一系列入市策略的问题。DTS系统是建基于市场的成交价是理性的，每一个成交价是集体意志的具体表现，无论价格如何波动，最终也会回归原来的路线。DTS中的平均信道及中间价，就是以上道理的具体表现。有关如何订立入市价，止损及平仓价等问题，我相信对各位投资者来说，是相当困难的事情，这是一个策略的问题，当中也涉及风险管理的问题。大家都应该清楚，这个世界是没有长胜军的，无论有多大的能耐，最终也会有失败的一天，问题是如何知道失败的来临?真是天晓得!这我们就要为失败的来临而有所准备。DTS的出入市价及止损就是根据以上的理由，假设失败是多于成功的，也假设失败是成功的两倍，即成功率是33.3%，而失败则是66.6%。基于以上假设，我们将止损及盈利的比例设为50及100，即止损是盈利的一半。另外我们为了避免每日波幅的过大或过小，例如昨天的波幅是200点子，而今天波幅突然减少至数十点，引至计算出现困难，其最终结果与市场过份脱离，便硬性规定了每日最大平均波幅为120点子。而只用其中的110点子计算入市参数，以避免差价造成的误差。经过实验，只要成功率达到33.6%，每月的回报率就可达到10%，年率就可有300%回报。经过对盈损比的适当安排，我们就可适量减低风险。亦可达到持盈保泰的目的。
投资者在进行外汇交易的时候，无论选用的是什么系统，无论这个系统有多简单，最重要的是纪律性。投资者所要争取的无非是平稳的利润，并不是刹那的光华。